Mesure et gestion de l'IRRBB - Classe virtuelle

Blended learning

An wen richtet sich die Weiterbildung?

  • Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM.
  • Responsables d’études informatiques.
  • Équipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).
  • Contrôleurs internes et externes.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Erreichtes Niveau

Fortgeschritten

Dauer

0,50 Tag(e)

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Nächster Termin

03.12.2024
Ort
Online

Preis

740,80€

Voraussetzungen

Connaissances générales bancaires.

Ziele

Acquérir un niveau d’expertise permettant d’appréhender et de manipuler aisément les concepts de risque de taux, de types de taux, de courbe des taux, de gap de taux.
Appréhender la gouvernance du risque de taux.
Comprendre les principes essentiels de gestion du risque de taux.
Connaître l’essentiel du dispositif réglementaire du risque de taux.
Appréhender la révision du dispositif réglementaire sur le risque de taux.

Inhalt

INTRODUCTION

Définition de l’IRRBB.

Rappels sur le risque de taux d’intérêt:

  • Origine et effets du risque de taux.
  • Illustrations du risque de taux.

MESURE DU RISQUE DE TAUX

  • Première mesure du risque de taux: le gap de taux.
  • Illustrations du gap de taux.
  • Deuxième mesure du risque de taux: la sensibilité ou duration modifiée.

GESTION OPÉRATIONNELLE DU RISQUE DE TAUX

Gouvernance:

  • Rôle de la direction ALM.
  • Rôle de la direction des risques ALM.
  • Comités ALCO (Assets & Liabilities Comittee).

Gestion:

  • Notion d’adossement.
  • Calcul des indicateurs de risque de taux.
  • Cadre de limites en taux.
  • Couverture.
  • Reporting
  • Taux de cession internes.

LES ATTENTES DE LA SUPERVISION BANCAIRE SUR LE RISQUE DE TAUX

  • Dispositif réglementaire du risque de taux.
  • Textes de réforme sur l’IRRBB du Comité de Bâle et de l’ABE.

Principaux changements:

  • De nouvelles exigences de reporting (informations qualitatives).
  • Une mesure standardisée du risque de taux (risque de taux sur la valeur économique des fonds propres ou EVE).
  • Un encadrement plus grand des modèles internes de calcul du risque de taux (méthode de gap ou NII et méthode de la duration ou EVE).
  • De nouveaux scénarios de stress sur l’IRRBB et un nouveau seuil de repérage des banques hors-normes (Outlier banks).

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse de la journée.
  • Évaluation de la formation.

Pädagogische Methoden

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Bewertung

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

Zertifikat, Diplom

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
03.12.2024
Online
FR 740,80€

Zusätzliche Informationen

Les frais de formations, animées par l’Afges Formation, peuvent être pris en charge partiellement par l’Etat luxembourgeois.

Kontakt für diese Weiterbildung

Maxence Duhayon

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